Description

En partenariat avec Drive Innovation Insights Depuis la crise de 2007 et l'explosion du risque de liquidité, la gestion actif-passif, dite ALM (Asset Liability Management) est sous le feu des projecteurs. Garante du bilan comptable de l'activité bancaire, elle doit piloter l'équilibre entre ressources, niveau de risque et exigence de rentabilité. Cette formation vous permet une approche générale de la gestion actif passif et un approfondissement sur les risques de liquidité et de taux systématiquement traités dans le cadre de l'ALM.

À qui s'adresse cette formation ?

Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Les objectifs de la formation

Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
Comprendre l'utilité des taux de cession interne (TCI).
Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts.

Programme de la formation

• Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail Le modèle de la banque de détail.
  • Analyse du bilan d'une banque.
  • La formation du résultat bancaire.
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
  • La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.
• Mesurer et gérer le risque de taux Définition du risque de taux.
  • Les différents types de taux et la courbe de taux.
  • Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
  • Les méthodes de mesure du risque.
  • Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.
• Mesurer et gérer le risque de liquidité Définition du risque de liquidité.
  • La réglementation et les ratios de liquidité du comité de Bà¢le.
  • Zoom sur le risque systémique.
  • Le gap de liquidité.
  • Les outils de gestion du risque de liquidité.
• Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI) La marge nette d'intérêt.
  • Le risque de taux variable.
  • Le risque de remboursement anticipé.
  • Principes des TCI.
  • Exemples de calcul du TCI sur différents prêts.
• Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts
  • Calcul du prix d'un prêt.
  • Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple.
• L'organisation autour de la gestion actif-passif Les différents types d'organisation.
  • Les outils de l'ALM.