Description

En partenariat avec Drive Innovation Insights Risques de crédit, de marché, opérationnels ou de liquidité : c'est le métier d'une banque que de prendre et maîtriser ces risques. Dans ce contexte, le risk management est un dispositif fondamental pour la rentabilité de votre organisation. Nous avons conçu cette formation pratique afin d'optimiser vos outils de risk management bancaire selon les dernières exigences réglementaires et prudentielles.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

Manager et collaborateur et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risk Management, face à Bâle II/ Bâle III.

Prérequis

Aucun

Les objectifs de la formation

Établir la typologie des risques bancaires.
Positionner le risk management dans l'organisation.
Maîtriser les évolutions réglementaires de la gestion des risques.
Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

Programme de la formation

• Définir et identifier les risques Qu'est ce qu'un risque ?
  • Cartographie des risques : risque de crédit et de contrepartie ; risque opérationnel ; risque de marché ; risque de liquidité...
  • Quantifier chaque risque.
• Positionner le risk management
  • Les fonctions concernées.
  • Les outils du risk management.
  • Le suivi et le pilotage des risques.
• Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III Le cadre réglementaire : Bâle III et les
  • Bâle III et les Directives CRD.
  • Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
  • Les ratios prudentiels et de levier.
  • Le capital économique et réglementaire.
  • La norme BCBS 239.
  • Les pouvoirs des autorités de contrôle.
• Identifier et maîtriser les risques de crédit
  • Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
  • Les exigences en fonds propres.
  • Les obligations de reporting réglementaire.
  • Le provisionnement du risque crédit.
• Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
  • Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
  • Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  • identifier et évaluer les risques ;
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  • auto-évaluer le dispositif ;
  • les indicateurs d’alertes ;
  • renforcer le contrôle interne.
• Appréhender le risque de marché
  • La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
  • Le concept de VaR.