Description

En partenariat avec Drive Innovation Insights La crise financière de 2008 a vu vaciller plusieurs banques et a mis en lumière un manque de rigueur dans le pilotage de la liquidité et de la solvabilité. Bà¢le III est la réponse du Comité de Bà¢le à cette perte de confiance envers la solvabilité des banques avec notamment l'introduction de nouveaux ratios de liquidité : LCR entré en vigueur en octobre 2015 et NSFR dont la mise en place est prévue pour 2018. De nouvelles exigences viennent s'ajouter au cadre prudentiel comme la directive BRR sur le redressement des banques et la résolution de leur défaillance. Cette formation synthétique vous permettra d'intégrer l'essentiel des méthodes de mesure des risques selon le référentiel Bà¢lois, de calcul et d'analyse des fonds propres et de faire le point sur vos prochaines échéances clés.

À qui s'adresse cette formation ?

Responsable opérationnel et collaborateur souhaitant connaître les textes ou impliqués dans la mise en œuvre de Bà¢le II/III et les nouvelles exigences prudentielles comme BCBS 362 ou FRTB.

Les objectifs de la formation

Identifier les enjeux des accords Bà¢lois, leurs conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux.
Faire le point sur le calendrier Bà¢le III et les prochaines échéances d'ici 2019.
Optimiser vos reportings règlementaires.
Decrypter les articulations entre CRD IV, Bà¢le III, le règlement CRR et la directive BRR.

Programme de la formation

• Retour sur le contexte de Bà¢le II et ses objectifs
  • Identifier les enjeux de Bà¢le II.
  • Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
  • Prendre en compte les risques opérationnels.
  • Le mécanisme de supervision unique MSU.
  • Les dernières nouveautés réglementaires prudentielles : directive BRR et ratios TLAC et MREL.
  • Mesurer les risques pour rendre plus efficace l'allocation en fonds propres.
• Maîtriser le fonctionnement et la méthode de Bà¢le II
  • Le pilier : le principe de l'exigence en fonds propres.
  • Le pilier : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres.
  • Le pilier : la mise en œuvre d'une discipline de marché et de la transparence.
  • Mettre en place des stress scenarii globaux.
• 123Intégrer le nouveau dispositif Bà¢le III, CRD IV et CRR
  • Le calendrier, les échéances clés et les enjeux de Bà¢le III en matière de gestion des risques.
  • Le calibrage des fonds propres.
  • Les ratios sur l'effet de levier.
  • Les ratios de solvabilité et de liquidité : focus sur le LCR ; le NSFR applicable d'ici 0.
  • Les articulations entre CRD IV, Bà¢le III et le règlement CRR.
• 218Mesurer les impacts de Bà¢le III sur votre organisation
  • Les ratios de liquidité.
  • La notion d'actifs liquides.
  • Adopter des outils de reporting performants : méthode de calcul du LCR et du NSFR.
  • Le renforcement du coussin de liquidité : les actifs EHQLA et HQLA.
  • Les reportings FINREP / COREP.
• Anticiper l'impact de la réglementation sur l'activité Méthodes applicables pour identifier les risques.