Description

En partenariat avec Drive Innovation Insights L'identification des prochaines échéances clés de la mise en application des ratios de levier, de liquidité et reportings est au cœur de cette formation qui est indispensable pour maîtriser les notions clés de la gestion du risque crédit. Pour optimiser vos techniques d'analyse et de calcul de risque crédit vous devez également intégrer les nombreuses réglementations en vigueur, Directives CRD “ Capital Requirement Directive, IRB “ Internal Rating Based, nouvelle norme BCBS 239, Directive BRR “ Bank Recovery and Resolution Directive ... Cette formation synthétique vous permettra d'être conforme aux exigences des régulateurs et d'optimiser vos techniques d'analyse et de calcul du risque crédit.

À qui s'adresse cette formation ?

Manager et collaborateur des entreprises bancaires et financières et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation prudentielle Bà¢le II, Bà¢le III, norme BCBS 239 et ses enjeux.

Les objectifs de la formation

Intégrer les dernières exigences de Bà¢le III en matière de ratios prudentiels
Appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit
Maîtriser les nouvelles techniques d'analyse du risque de crédit imposées par la norme IFRS 9
Faire le point sur le calendrier de la réforme Bà¢le III et les points clés de la norme BCBS 239

Programme de la formation

• Le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit Définition du risque crédit et interactions avec les autres risques. Définir un événement de crédit : dégradation de la qualité du crédit ; défaut d'emprunteurs ou de contreparties ; faillite du dé
  • Identifier les composantes du risque de crédit : probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
  • La supervision et le contrôle des autorités : BCE,EBA, ESMA et ACPR.
• Rappel des obligations prudentielles Bà¢loises Bà¢le II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
  • Calculer les probabilités de défaut et les LGD en cas de défaut.
  • Les méthodologies de VaR en relation avec les besoins en fonds propres.
  • La directive Fonds Propres.
• Les dernières évolutions du cadre prudentiel Bâle III
  • Les exigences minimales de fonds propres.
  • L'Union Bancaire et mécanisme de Supervision Unique.
  • Les ratios de liquidité.
  • Les ratios de solvabilité et levier.
  • La norme BCBS en bref.
  • Impacts de la directive BRR.
  • Les FSB (TLAC) et européen (MREL).
• 23934Le calcul des exigences en fonds propres du pilier 1 Le coussin de conservation.
  • La couverture des risques.
  • La CVA-credit value adjustment.
  • Le capital réglementaire.
  • La nature de la contrepartie et de l'engagement.
  • Risques de concentration, de titrisation et résiduel.
• Les évolutions du cadre prudentiel AQR et TRIM: exercices de supervision par la BCE. BCBS 362 et RTS 36. Enjeux pour les banques de business model et profitabilité. Le provisionnement du risque crédit
  • Les normes comptables françaises et IFRS.
  • Le calcul des provisions.