Description
La formation Maîtriser le Risque de Crédit vise à doter les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit de manière efficace, en minimisant les pertes potentielles tout en maximisant les opportunités de prêt.
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui ?
Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement
Prérequis
Les objectifs de la formation
Programme de la formation
- DÉFINITION DU RISQUE DE CRÉDIT
- Définition d’une contrepartie
- Risque de crédit avéré
- Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
- LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Sélection des contreparties et mesures des risques
- Vision consolidée du risque de crédit
- Revue trimestrielle
- Analyse de la rentabilité du portefeuille
- Risque de non concentration
- Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
- Procédures de contrôle des risques
- Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
- LA MODÉLISATION DU DÉFAUT : APPROCHE SIMPLIFIÉE
- Les ratings
- la définition du défaut
- les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
- les agences de notation
- Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
- LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prévention
- Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
- Le recouvrement
- Les contrôles de la filière "Engagements"
- LA RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prise de garantie
- Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO
