Description

La formation Maîtriser le Risque de Crédit vise à doter les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer le risque de crédit de manière efficace, en minimisant les pertes potentielles tout en maximisant les opportunités de prêt. 

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement

Prérequis

Les objectifs de la formation

• Définir les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact
  
• Identifier les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille)
  
• Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail
  
• Intégrer les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut

Programme de la formation

• DÉFINITION DU RISQUE DE CRÉDIT
  • Définition d’une contrepartie
  • Risque de crédit avéré
  •  Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
• LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
  • Sélection des contreparties et mesures des risques
  •  Vision consolidée du risque de crédit
  •  Revue trimestrielle
  •  Analyse de la rentabilité du portefeuille
  •  Risque de non concentration
  • Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
  •  Procédures de contrôle des risques
  •  Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
• LA MODÉLISATION DU DÉFAUT : APPROCHE SIMPLIFIÉE
  • Les ratings
  • la définition du défaut
  •  les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
  •  les agences de notation
  •  Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
• LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
  • La prévention 
  • Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
  • Le recouvrement 
  • Les contrôles de la filière "Engagements" 
• LA RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
  • La prise de garantie
  • Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO